Négy nappal az 1985-ös Detroiti Nagydíj után, amelyen Keke Rosberg pályafutása negyedik Formula-1-es futamgyőzelmét szerezte, június 27-én a korábbi világbajnoknak fia született a németországi Wiesbadenben. Nico nem sokat láthatott édesapja F1-es versenyeiből, hiszen mindössze 18 hónapos volt, mikor Keke visszavonult. DTM-es szerepléseire a 90-es években annál jobban emlékszik. Talán ekkor fogant meg benne a gondolat, hogy maga is versenyző lesz – a családban ugyanis nem volt elvárás, hogy erre az útra lépjen.
„Nem emlékszem, mikor döntöttem el, hogy versenyző akarok lenni. Talán mindig ott motoszkált a fejemben. Úgy tűnik, mintha mindig is versenyezni akartam volna” – emlékezett vissza egy 2005-ös interjúban. Kilencéves korában mindenesetre még a tenisznek szentelte idejét. Keke egy évvel később vett neki egy gokartot, amiben korábban Nico csak pár alkalommal ült, bár az élmény tetszett neki. A teniszről végül az iskola miatt mondott le, amelyet nagyon komolyan vett.
Rosberg, aki öt nyelven beszél folyékonyan, habár a finn furcsamód nem szerepel közöttük, cseppet sem volt buta gyerek: arra készült, hogy aerodinamikai mérnök legyen. Végül monacói barátaival ellentétben – Ibizán és a hercegségben nevelkedett – nem ment el egyetemre, mivel 16 éves korában belevágott első formaautós szezonjába, ami nem várt eredményt hozott: a jelenleg DTM-ben versenyző Maximilian Götz előtt megnyerte a 2002-es német Formula BMW bajnokságot, 20-ból 9 versenyt besöpörve. Jutalmul a Williams F1-es autóját is kipróbálhatta, korábban ennyire fiatal versenyző sosem ült királykategóriás kocsiban.
Családi támogatásban nem volt hiány, Nico a Team Rosberg színeiben versenyzett, és az sem lehetett kérdéses, hogy a csapat vele együtt fellép a következő szintre, a Formula-3-as Euroszériába is. Első évében megnyert egy futamot, a következőt pedig kettős győzelemmel nyitotta hazai pályán, Hockenheimben. A szezon végén csak negyedik lett Jamie Green, Alexandre Premat és Nicolas Lapierre hármasa mögött, 2 ponttal korábbi gokartos csapattársa, az újonc Lewis Hamilton előtt.
2005-ben a 19 éves pilóta válaszút elé érkezett: felvették a londoni Imperial College-ba aerodinamikai mérnöki szakra, a francia ART csapat viszont az újonnan induló GP2-es szériában ajánlott neki ülést, amely a Formula-3000 helyét vette át, és a királykategória alatti piramis legfelső szintjének szánták. Erősségét bizonyítja, hogy két korábbi F1-es is a mezőnyben volt, Giorgio Pantano és Gianmaria Bruni. Rosberg döntött: hagyja az aerodinamikát, és a versenyzésre koncentrál.
Imolában két versenyen csupán nyolcadik helyet szerzett, első dobogóját a harmadik hétvégén, hazai terepen, Monacóban érte el, míg első futamgyőzelmét az ötödik fordulóban, a Magny-Cours-i pályán. A bajnokságot a World Series by Nissan győztese, Heikki Kovalainen kezdte a legmeggyőzőbben, Rosberg azonban újra nyert Nagy-Britanniában és Németországban, valamint stabilan gyűjtötte a dobogós helyeket, a szezon utolsó fordulójához pedig már bajnoki éllovasként érkezett.
A szezonzárót a többi versennyel ellentétben nem Formula-1-es nagydíjjal együtt, hanem önálló hétvégén tartották Bahreinben. Rosberg megnyerte az első futamot a pole-pozícióból, miközben Kovalainen csak harmadik lett, így szeptember 29-én beírta nevét a GP2 történelemkönyvébe, ő vált a széria első bajnokává. Másnap a fordított rajtrács ellenére is megszerezte az újabb, tét nélküli győzelmet.
Rosberg ebben az évben már a Williams második számú tesztpilótája volt. „Igazán élvezem a technikai oldalt, de mivel fiatal vagyok, félek attól, hogy túlságosan elmélyüljek benne. Aggódom, hogy azt fogják mondani: mit is tud ő? Túl fiatal. Ezért kicsit visszatartom magam” – mondta a már említett interjúban.
Ennek ellenére az is felmerült, hogy a szezon utolsó két futamán ő ugrik be a sérült Nick Heidfeld helyére. Ez nem történt meg, 2006-ban azonban már őt nevezte meg az istálló egyik állandó versenyzőjeként. Első futamára 20 évesen épp Bahreinben került sor, fél évvel a GP2-es bajnoki címszerzés után, a sivatagi pályán pedig Nico ismét emlékezeteset alkotott: hetedik helyével pontokat tudott szerezni, emellett pedig a leggyorsabb kört is megfutotta.
