Keke Rosberg és Gesine Gleitsmann-Dengel – vagy, ahogy barátai ismerik, Sina - először a németországi Weisbadenben találkoztak. A lány ekkor még tanuló volt, később pedig tolmácsként kezdett el dolgozni. Esküvőjüket 1983-ban tartották Mauritiuson.
Első és egyetlen gyermekük, Nico két évvel később jött a világra, szintén Németországban. Amikor a fiú kéthetes lett, a család Monacóba költözött, később telente sok időt töltöttek Ausztriában, nyáron pedig Ibizán. Nico szerint mindig is normális életet éltek, barátaival is ugyanolyan helyekre jártak, mint bármelyik másik fiatal. Sina a fiát minden nap azokon az utcákon kísérte az iskolába, amelyek a monacói pálya húzódott, ahol korábban Keke már nagydíjat nyert és ahol jelenleg Nico is versenyez.
Sina évekkel ezelőtt úgy határozott, hogy nem szeretne férjével utazni és végigkövetni a versenyeket. Keke mindig felhívta a futamok végén, mesélt neki a versenyről és megnyugtatta, hogy minden rendben volt - a nő csak ekkor könnyebbült meg. Az aggodalom valamelyest megszűnt, amikor férje visszavonult, azonban azzal, hogy fia is ezt a karriert választotta, az izgalom újrakezdődött.
Nicót eddig sosem látta élőben versenyezni, de még a televízióban sem nézte meg, helyette ilyenkor próbálja elterelni valamivel a figyelmét, inkább kitakarítja a lakást, főz vagy elmegy egy hosszú sétára. Ez azonban nem azért van, mert nem érdekli, hogyan teljesít a fia, hanem mert nagyon aggódik érte és fél, hogy valami baj történik vele a futam alatt. Sina ezért sem szerette volna, ha Nico apja nyomdokaiba lép. Imádja ezt a sportot, de jobban örült volna, ha fia inkább a teniszt vagy a golfot választja.
A nő egy alkalommal kicsit engedett a nyomásnak és elkísérte fiát Bahrainbe, de csak egy gyors paddocklátogatás erejéig mozdult ki a hotelszobából, hiszen annyira izgult, hogy akkor sem tudta végignézni a futamot.
Nico a mai napig sok időt tölt együtt szüleivel - amikor nem versenyzik, gyakran nyaral velük és feleségével, Viviannel Olaszországban vagy Ibizán.
Keke Rosbergnek ez már a második házassága, első felesége, Pirjo Riitta Rauhamaa tanárként dolgozott. Az esküvőt 1971 áprilisában tartották a lány születési helyén, Észak-Savoniában, Finnországban, majd a 80-as évek elején váltak külön.